Article lu sur alamana.org

Le scoring est un outil de notation qui permet de prédire le comportement de remboursement d’un client, bénéficiaire d’un crédit, sur la base de la connaissance du passé. Mark Schreiner, spécialiste des risques en microfinance et des outils de scoring, est consultant auprès du cabinet «Microfinance Risk Management », cabinet désigné, par voie d’appel d’offre, pour mener une étude d’analyse des risques crédits sur le portefeuille d’Al Amana et d’étudier la faisabilité de la mise en place d’un outil de prédiction de la défaillance. En marge de sa mission à Al Amana, Mark Schreiner a répondu aux questions de l’équipe de rédaction de Amanews sur l’usage et les limites de cet outil et les préalables requis pour son implémentation et pour sa réussite.

1.Qu’est ce que le scoring et quelles applications à la microfinance ?

Le scoring que l’on peut traduire en français par notation, est un outil qui permet de prédire le risque à partir des liens historiques entre le risque et certaines caractéristiques. Ces caractéristiques peuvent être liées à l’emprunteur (son âge, son activité, son revenu), au prêt (type, montant, durée, périodicité de remboursement) ou au prêteur (sa localisation, son ancienneté, son état matrimonial, son expérience…). La notation part du principe que les cas approuvés aujourd’hui, se comporteront comme des cas historiques avec des caractéristiques semblables : Exemple, si historiquement 10% des tailleurs traditionnels avaient des arriérés de paiement supérieurs à 30jours, la prévision du risque pour un prêt accordé aujourd’hui à un tailleur traditionnel est de 10%. La notation est largement utilisée dans les établissements de crédit, notamment par les banques et les sociétés de financement. Certaines institutions de microfinance, confrontées à des montées des incidents de paiement, ont intégré la notation dans leur processus d’octroi de prêt, pour renforcer la capacité des gestionnaires et des opérationnels dans l’évaluation du risque en amont et pour ajuster leur offre et optimiser les processus, notamment en terme de suivi des prêts. Lors de la validation d’un dossier de prêt par le Comité de crédit, il faut prendre en compte les risques prédits par le scoring, pour décider soit de rejeter les prêts aux clients identifiés comme hautement risqués, soit modifier les contrats de crédit pour ceux avec risques moyen. Il faut souligner que le scoring ne prend pas de décision, c’est plutôt un outil d’aide à la décision.

2. Pourriez-vous nous définir le contexte du scoring, est ce la nouvelle révolution du microcrédit ?
Le scoring ne suffit pas à lui seul et ne peut en cas remplacer l’approche d’évaluation actuelle basée sur le contact direct, les enquêtes de moralité, et les visites des évaluations chez les clients. C’est une forme d’amélioration du processus d’évaluation. La notation ne remplace pas les agents de prêt ni les groupes solidaires ; c’est un outil supplémentaire, une troisième voix à la commission de crédit, c’est une approche statistique qui se base sur la modélisation d’un comportement de remboursement par rapport à un certain nombre de variables. La qualité de la prédiction dépend de la qualité des données et leur stabilité. D’après nos expériences, le scoring, s’il est bien élaboré et bien implémenté au sein des IMF, il permet de réduire considérablement le nombre des clients défaillants et augmenter la qualité du PF entre 4 et 10%. C’est une manière de réduire les risques de défaillance des clients, de contrôler la qualité du portefeuille et de faire une sélection des clients plus adéquate. La finance est une question de gestion du risque, et la notation facilite la gestion du risque.

3. Existe-il différents types de scoring ?
Il existe un scoring général basé sur les conclusions générales relatives aux relations entre les indicateurs du client, son activité et le risque sans tenir compte du contexte de l’institution. Il y a également un scoring spécialisé basé sur l’expérience et la base de données de l’institution, ce scoring donne un pouvoir prédictif meilleur que le scoring général.

4. Les systèmes de scoring ont-ils des limites?
Comme tout outil, le scoring a des avantages et des limites. Comme principal avantage, le scoring renforce une culture de gestion du risque explicite et consciente, détecte les changements de profil de risque du portefeuille avant que la crise ne survienne. Comme limite, il n’intègre pas les éléments subjectifs tels que la moralité des clients. Il suppose que l’information saisie dans la base de données soit correcte mais cela peut ne pas être le cas.

5. Quelles sont, selon vous, les conditions d’une bonne réussite du scoring ?
Une première condition c’est le processus d’évaluation traditionnel qui doit être bon et maîtrisé sinon le scoring ne pourra pas l’améliorer. La deuxième condition, l’institution doit posséder une base de données suffisante et fiable. Il faut aussi que l’institution, particulièrement les agents de crédit, y croient, acceptent d’utiliser le scoring et se familiarisent avec l’outil.